- Deep Learning(딥러닝) + Reinforcement
- Learning(강화학습) 자산배분 모델 특성 :
주위 환경(금융시장) 과의 상호작용을 기반으로 하여, 제시된 목표(안정성/수익률 추구 등)의 최대 성과를 지향하는 최적화 모델 개발
- 인간 개입을 최소화한 인공지능 모델 특성 :
- 시장에 대한 감정/개인적인 인사이트를 최대한 배제하고, 학습한 데이터 기반으로만 판단
SK C&C DT Hub
SITEMAP
Market Caster는 인공지능 기반 AI Investment Banking as a Service 플랫폼 입니다.
Market Caster는 Global 금융시장의 정형/비정형 정보에 대한 인공지능 기반 분석을 통해 ‘디지털 분석 체계‘, ‘AI기반 자산 운용 프로세스 표준화‘ 및 ‘차별화된 운용 서비스‘ 를 제공하는 AI Investment Banking as a Service 플랫폼 입니다.
Global Market 및 Asset에 대한 Sensing/Intelligence를 제공하며, 목적/기간/위험 등 다양한 니즈에 맞춘 포트폴리오 최적화 기능을 제공합니다.
추후 개별 자산에 대한 포지션 구축 및 Trading, 투자 전략 및 매매에 대한 사전 검증 및 시뮬레이션, 투자/위험 관리 정보 등을 제공할 예정입니다.
Market Sensing
Market Caster 구성 요소 중 Global Market 및 Asset에 대한 Sensing/Intelligence를 제공하는 ‘Market Sensing’은 Data 수집, 전처리/EDA, 시장예측, 시장예측보정, Output의 단계로 구성되어 있으며, 다양한 정형/비정형 데이터를 여러 관점의 예측 모델로 분석하여 주요 주식, 채권, 선물 등의 가격을 예측합니다.
Market Sensing 서비스는 다양한 종류의 Alternative Data 및 여러 관점의 예측 모델 활용을 통해 분석의 정확도를 확보하였으며, 사용자를 배려한 UI/UX를 제공하여 이용 편의를 높였습니다.
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마켓 캐스터의 강점
Market Sensing이 활용하는 데이터 중 비정형 데이터는 데이터 별 최적화된 전처리 과정을 거친 후 언어별 의미/감성/추론 특징이 내포된 언어모델을 기반으로 수치화(Vector)를 거쳐 딥러닝 기반 모델 학습을 통해 투자 Insight를 도출합니다.
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학습기간 15년(2000년 ~ 2015년)으로 하여 평가기간(2016년~2018년) 3년에 대한 전체 Asset의 3개월, 6개월, 12개월 정확도 평균 77.98% 성능 도출
당사의 자체 테스트 결과 Market Sensing의 예측 모델은 기존 통계/퀀트 모델 대비 높은 정확도를 보여주는 것으로 확인되었습니다.
2000년부터 2015년까지 15년 간의 Data를 학습시킨 후 평가기간(2016년~2018년) 3개년에 대한 전체 Asset의 3개월, 6개월, 12개월 예측 정확도는 평균 77.98%를 기록하였습니다.
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SK AI Advisor
Market Caster 구성 요소 중 ‘SK AI Advisor’는 SK의 축적된 금융 AI 역량 위에 최신 Deep Reinforcement Learning Algorithm을 적용하여 기존 Rule 기반 로보어드바이저와 차별화를 이룬 3세대 로보어드바이저 입니다.
Deep Reinforcement Learning(강화학습) 알고리즘 적용
리밸런싱 최적화
- SK AI Advisor는 최적화된 정기 리밸런싱 주기 산출 자동화를 통해 안정성을 강화하였습니다. 자산군, 상품 배분 비율 등을 기반으로 포트폴리오에 대한 최적 정기 리밸런싱 주기 산출을 자동화 하였습니다.
위험 허용 팩터 및 범위를 기반으로 한 수시 리밸런싱 지원 기능을 제공하고, 위험/변화 감지 시 알람을 제공하여 상황 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.
설명 가능 AI 제공
- 또한 SK AI Advisor는 제공된 AI 모델에 대한 설명력 확보를 통해 자산 배분 결과에 대한 신뢰도를 높였습니다.
- 자산 배분 비중에 영향을 준 자산군 별 중요 변수를 점수화 하고, 중요 변수를 식별하고, 식별된 변수의 변화와 자산배분 비중 변화를 연계하여 설명합니다.
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SK AI Advisor는 주요 주가지수 및 전통적인 자산배분 모델과 비교 시,
수익률과 안정성 측면에서 우수한 결과를 보여줍니다.
SK AI Advisor는 주요 주가지수 및 전통적인 자산배분 모델과 비교 시, 수익률과 안정성 측면에서 우수한 결과를 보여줍니다.
2008년 1월부터 2019년 6월까지 약 11개년의 Data를 학습하고, 2019년 7월부터 2021년 6월까지 약 2년의 기간을 테스트 한 결과 주요 주가 지수와 전통적 자산배분 모델 모두에 대해 월등한 수익률과 사프지수를 보여주었습니다.
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